而当价格或者均线和基本面背离程度越大时,今天小编讲讲MA均线奥门新匍京:(一)
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【最新研判】由“均线”延伸出去的思考 原创 米斗研究中心 米斗资讯 米斗资讯 微信号 midou888_zx 功能介绍 浙江明日控股集团股份有限公司下属专业资讯窗口 核心观点均线是对过去某段时间价格运行趋势的描述,而并非对未来价格的预测,归属于后验性指标;和其他技术指标一样,因利用历史数据的缘故,故而具有与生俱来的滞后性。某段时间内,均线和绝对价格的偏离提供的是当前价格运行强弱的描述,而并非阻力位和支撑位的概念。均线是绝对价格的移动平均描述,而价格的形成又基于市场对未来市场的预期,而预期又是基于现有的基本面情况。因此,从长周期的角度来看,某种商品的长周期的均线可以近似地代表该品种的基本面情况。当前大宗商品联动性加强,不同基本面的品种在行情的起点和终点具有较高的同步性,其内生性驱动可能更多的是由短期内资金博弈的结果。然而,在任意一波行情中,不同品种的涨跌幅度却具有较大的差异,即高点和低点并不相同,而这正是由不同商品的基本面差异所决定。我的交易体系是什么?笔者在上一篇文章《关于聚烯烃交易逻辑的读书笔记》中反复提及,无论研究还是交易,都需要形成适合自身的逻辑体系,否则很难获得持续性的正收益。因而在本篇文章中,笔者尝试简单介绍自身的交易逻辑体系,暂且命名为:“依托均线的条件概率判断”。同时,笔者承认,这套交易逻辑存在明显的缺陷,仍旧需要进一步不断更正。首先,均线的计算方式决定了其本质是对过去和当前价格运行趋势的描述,而非对未来的预判。从定义可知,移动平均线(MA)是某段时间内,股票或期货收盘价的算术平均数,并以此类推,用数学公式表达,以20日均线为例:可见,移动平均线的计算运用的是某段时期内的历史价格数据,故此,它和多数技术分析指标一样,具有“天然”的滞后性特征。如MA20运用了前20个交易日数据、MA10运用了前10个交易日数据等等,以此类推。因此,笔者认为,单纯的依靠均线来对未来价格走势进行预测,并不具有可靠的理论依据。另外,某段时间内,均线和绝对价格的偏离提供的是针对当前价格运行强弱的描述,广义上的“均线支撑”和“均线压制”的说法并不具有坚实的理论依据。具体来看(下述价格单位均为元/吨,为简便阅读而进行忽略),若前5个交易日聚丙烯收盘价分别为8000、8100、8200、8300、8400,则MA5为8200,显示当前8400的价格超过5日平均水平,价格表现较为强势。如果说此时8200的5日均线成为价格的底部支撑;那么紧接着,如果在下一个交易日,价格下跌至7900,则MA5均线变为8180;此时,绝对价格在MA5之下,难道说此时均线变成了对价格压制吗?故此,可以明确的是,广义上的“均线支撑”和“均线压制”说法并不具有坚实的理论依据,只是固定时段价格均值的描述,而非预测。无论是技术分析还是基本面研究,都是在某个固定的时间尺度上进行研究分析的。笔者认为,不同周期的均线代表不同周期的趋势变化,如果运用MA30为尺度来进行周期性研究,则我们所考虑的周期是月度;如果用MA90为尺度来进行研究,则我们所考虑的周期是季度等等。上图中,笔者刻画了大商所塑料期货主力合约的收盘价格60日移动平均价格走势,即MA60。可以发现一个明显的现象:如果将MA60和绝对价格的交叉点标记为红色圆点,则每两个相邻的红色圆点的间距是1-3个月不等。而每两个相邻的红色圆点即为一个周期,而绝对价格向均线的回归也体现了基本面均值回归的思想。其次,正如上文所述,均线是绝对价格的移动平均描述,而价格的形成又基于投资者对未来市场的预期,而预期又是基于现有的基本面情况。因此,从周期的角度来看,某种商品的均线可以近似的代表该品种的基本面情况。但是,需要注意的是,这里笔者所说的均线是长周期情况下的均线,并不是任何周期的均线都代表基本面的趋势。因为任何价格都是受基本面以及情绪面的影响,只有把情绪影响为主的周期过滤掉才能反应基本面趋势。从上面两张图对比来看,螺纹和塑料期货主力合约的绝对价格走势多数时间维持一致;同时,两者的均线波动趋势多数时间也比较吻合。从均线角度来看,这是基本面和宏观面(宏观预期、工业部门库存轮动周期)共同作用的结果。具体来看,观察图1和图2,我们注意到,图中蓝色阴影部分,显示2015年上半年塑料整体走势偏强,均线呈现上涨趋势;而螺纹钢主力在同期维持下跌趋势。此时,两者走势分离。另一个现象是,图1和图2中的灰色阴影部分,在2014年中旬后的下跌过程中,塑料主力下跌幅度明显大于螺纹钢,主要表现为60日均线向下的斜率较大。这是因为2014年中旬OPEC宣布坚持不减产政策,直接利空原油和能化产品,导致对塑料的利空影响偏大。因此,均线此时也反应了基本面的差异。除此之外,虽然短周期的波动方向和启动时点多数时间一致,但是在每一轮周期中,绝对价格波动的幅度却从来不一样,而这部分正是由基本面所决定。简单来说,基本面解释的是在任意一波行情中,不同基本面的商品波动的幅度差异,即高点和低点的差异性。举个例子,图1和图2中红色阴影部分中,2017年6月23日至2017年9月5日,螺纹钢期货主力和塑料期货主力呈现单边上涨趋势;其中,以收盘价来计算,螺纹钢主力从3104元/吨上涨至4084元/吨,涨幅980元/吨,约31.57%;塑料主力从8730元/吨上涨至10440元/吨,涨幅1710元/吨,约19.59%。可见,虽然两个品种在上涨行情启动和结束的时点保持一致,但是涨价幅度却相去甚远,而这正是由基本面的差异所决定(这里不再赘述两者基本面的差异)。如果将价格上涨或者下跌的波段进一步等分为四个区间,基本面因素可能只能解释1-2个区间范围的波动,其余的1-2个区间则可能是投机性需求炒作导致,即市场过度超调后的结果,亦或是由亏损盘被迫止损出场引起。图4中,笔者统计了2007年10月29日至2017年10月16日共计2425个交易日的塑料期货主力合约收盘价数据。其中,蓝色线条代表塑料期货主力收盘价走势,红色线条代表其收盘价的60日移动平均线,绿色阴影部分代表绝对价格和MA60的偏离程度,即当价格在均线上方,则绿色阴影部分为正值;当价格在均线下方,则绿色阴影部分为负值。从数据上看,在统计范围内的2425个交易日中,价格在60日均线上方运行的有1297个交易日,其余1128个交易日绝对价格在60日均线下方或是和均线重叠。另外,观察图4我们发现,绝对价格和均线存在一定的均值回归现象,因此,笔者在图3中针对绝对价格和60日均线的偏离程度进行了数据分布的刻画,发现其和正态分布有一定的吻合性。在统计范围内,偏离度的均值是-34,一个标准差是818(数据统计范围是2007年至2017年十年数据,而2008年、2009年受宏观经济影响较大,导致了数据的部分失真性,同时较长周期的数据统计存在数据的时间区域性问题,并不能直观反映短期)。除2008年、2009年、2014年等受宏观经济冲击影响较大的年份外,在多数时间里,当塑料期货主力绝对价格和其MA60偏离度达到约1000元/吨,即1.264个标准差之外,其偏离度便存在回归的可能性。我们知道,正态分布下在均值附近正负一个标准差之内的概率是68.2%。因此,如果按照正态分布的概率进行统计,那么可以说当偏离度达到近1000元/吨时,约有70%-75%的概率存在绝对价格向60日均线回归的需要,而这种回归可以是价格上涨的拐点,也可以是价格下跌的拐点。总而言之,绝对价格和均线偏离度的回归起点,也是价格的拐点。因此,如果从统计角度来说,基本面能解释的可能是0.632个标准差之内的行情,而在0.632到1.264个标准差之外的行情则更多的是投机性需求或者止损盘离场导致的意外不可预测因素。另外,更进一步,为了避免数据过长导致的失真性问题,笔者统计了2015年1月至今的678个交易日数据,发现其绝对价格和均值的偏离度均值为36,标准差为526;那么,如果以1000元/吨的偏离度作为均值回归的起点,则是属于接近两个标准差的情况,即当偏离度达到约1000元/吨,约有90%-95%的概率出现回归,这也进一步证实了笔者的观点。我的投资逻辑是:依托均线的条件概率判断,并且,在条件概率下,左侧和右侧思路的结合。这里笔者再次重提一下上一篇文章中的观点,即“市场预测的最终问题,都是‘结果A的概率问题’,但是并非单纯的涨跌概率;而是在多重条件B下,价格上涨和下跌的条件概率。”但是,再往细节处思考,条件B又可以分为左侧条件和右侧条件,即基本面研究和技术面研究,用数学语言表达:基本面研究可以说是左侧思路,是对未来的预测。我们知道,基本面一方面是对当前产业情况的描述;另一方面,则是对后期产业链情况的预测,包括检修、新装置投产影响的国内产量,内外价差、全球贸易流向导致的进出口量变化,以及终端消费等需求的预测。但是,如果只依靠基本面去操作,很可能发生的情况是判断对了行情,但是却没有赚到钱。技术分析则是右侧思路,是对当前价格趋势和市场状态的描述。再次以螺纹钢和塑料价格走势为例,我们发现,就近几年的情况来看,多数时间内螺纹和塑料的价格上涨或下跌的启动时点都是比较一致的;那么,这种价格波动高度同步性的内生性驱动主要来自哪里?笔者认为,行情启动和结束同步性的内生性驱动可能主要是由资金博弈的现象所引起,而这种驱动更多的跟踪指标可能是盘面的信号,包括成交量、持仓量、MACD、KDJ、CCI、RSI等技术指标所反映。那么,在笔者看来,只有当右侧条件概率B和左侧条件概率B都满足对价格方向性指引的时候,则成为在某一时段内,具有操作意义的信号,这也是如何将基本面和技术面相结合的内在逻辑。举个例子,上面图1和图2中蓝色虚线标注出的左侧部分,即2016年以前,我们注意到,塑料主力绝对价格和均线多次上穿、下穿,而螺纹钢主力绝对价格在多数时间里在均线以下运行。彼时,如果只看到绝对价格和均线的偏离,单纯的认为价格要向基本面回归,则在螺纹钢多单的操作上则可能面临较大的亏损。这是因为单纯的技术分析忽视了对该商品基本面的分析,我们知道,2009年后螺纹钢扩能较多,进而在2011年之后开启了较长的去库存、去产能周期,直至今日,政府依旧在进行针对黑色系商品的供给侧改革。超量的供给成为主导螺纹价格运行的核心矛盾,进而使得价格对其他基本面因素的弹性不足,维持持续性下跌的趋势,日K线空头排列并长时间在均线下方运行。最后,笔者想说的是,当前市场中各种交易流派众多,有基本面研究交易的、有按照技术指标交易的,还有量化投资、高频交易的等等,不胜枚举。但是,任何一种交易理念和逻辑,都存在最核心的一个基石,其余参数的调整只是为了更加适应交易者自身的特性。同时,也没有一种理论或是系统可以解释和适应所有的行情,只有不断的尝试、试错,并且深刻认识到了交易系统的缺陷性,才能进一步的提高正收益的预期。《卖油翁》节选----宋.欧阳修康肃问曰:”汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:”无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:”尔安敢轻吾射!”翁曰:”以我酌油知之。—END—往期回顾最新研判丨《关于聚烯烃交易逻辑的读书笔记》

均线的最大作用,就是试错依据。趋势虽然无法被提前发现,但是趋势可以试错试出来。比如,当均线交叉的时候,我们假设这是一波趋势,然后直接出手,如果价格持续上涨,均线继续多头排列,那么就证明我们是正确的,我们持有到了趋势。但是假如趋势走到上面那模样呢?你依然需要设立一个出场规则。

CMI 计算公式为:

收盘价减去29日前的收盘价的绝对值,然后,除以30日内的最高价减去30日内的最低价。

// CMI 指标:

CMI:=ABS(C-REF/-LLV*100;

一般来说 CMI 的值在0~100区间,值越大,趋势越强。当 CMI 的值小于20时,策略认为市场处于震荡模式;当 CMI 的值大于等于20时,策略认为市场处于趋势模式。

整个策略架构,可以简化的写成下面这样:

  • 如果 CMI < 20,执行震荡策略;

  • 如果 CMI ≥ 20,执行趋势策略;

架构就是这么简单,剩下的就是把震荡策略的内容和趋势策略的内容,填充到这个框架里面。

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在震荡市场中,通常存在一种现象:如果今天价格上涨的话,那么明天的价格下跌的概率更大。而今天价格如果下跌的话,那么明天的价格上涨的概率更大,而这也正是震荡市场的特性。

// 关键价格:

KOD:=/3;

所以这里首先定义一个关键价格(最高价+最低价+收盘价的平均值)。如果当前价格大于关键价格,那么明天应该震荡看空。相反的,如果当前价格小于关键价格,那么明天应该震荡看多。

BE:=IFELSE(C>KOD,1,0);

SE:=IFELSE(C<=KOD,1,0);

在震荡行情中看多,只代表价格上涨的概率更大一些,并不是指价格一定就会上涨。所以把做多的阈值设置的比较低一点,把做空的阈值设置的比较高一点。

震荡看多进场:

  • 做多:最新价>max(开盘价+0.5*10日ATR,3日平均低价)

  • 做空:最新价≤min(开盘价-0.75*10日ATR,3日平均高价)

在震荡行情中看空,只代表价格下跌的概率更大一些,并不是指价格一定就会下跌。所以把做空的阈值设置的比较低一点,把做多的阈值设置的比较高一点。

震荡看空进场:

  • 做多:最新价>max(开盘价+0.75*10日ATR,3日最低价)

  • 做空:最新价≤min(开盘价-0.5*10日ATR,3日最高价)

// 定义10日ATR指标

TR:=MAX(MAX(,ABS(REF-HIGH)),ABS(REF-LOW));

ATR10:=MA;

另外为了防止假突破,导致策略来回止损,因此加入了一个最高价与最低价3日均线滤网来避免这种情形。

// 定义最高价与最低价3日均线

AVG3HI:=MA;

AVG3LO:=MA;

最后计算出震荡市的进场价格:

LEP:=IFELSE(C>KOD,O+ATR100.5,O+ATR100.75);

SEP:=IFELSE(C>KOD,O-ATR100.75,O-ATR100.5);

LEP1:=MAX(LEP,AVG3LO);

SEP1:=MIN(SEP,AVG3HI);

震荡行情平仓条件:

  • 当最新价大于最高价的3日均线时,平多;

  • 当最新价小于最低价的3日均线时,平空;

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当 CMI 值大于等于20,即市场处于趋势模式,该策略系统在趋势模式下运用布林通道策略。首先定义布林通道:

  • 布林中轨为50日收盘价均线

  • 上轨是中轨+2倍的50日收盘价标准差

  • 下轨是中轨-2倍的 50日收盘价标准差

MA50:=MA;

UPBAND:=MA+STD*2;

DNBAND:=MA-STD*2;

趋势策略中的开仓逻辑:

  • 做多:最新价突破布林上轨

  • 做空:最新价跌破布林下轨

需要注意的是,因为震荡模式的出场是以3日高低均价为准。但是把这个标准放在趋势模式下就不合时宜了。因此,此时的平仓方式是以当前价格与布林中轨的位置关系来判断。

趋势行情平仓条件:

  • 平多:当最新价小于布林中轨

  • 平空:当最新价大于布林中轨

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附上策略源码链接,打开链接直接运行:

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为了将回测结果尽量接近实盘交易,这里把手续费设置为交易所的2倍,开仓和平仓各加2跳的滑点,回测的数据品种为螺纹钢指数,交易品种为螺纹钢主力连续。固定1手开仓。以下是在1小时级别的初步回测绩效报告。

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从资金曲线和数据来看,该策略表现良好,在螺纹钢品种回测中,除了2017年下半年有较大回撤外,整体资金曲线是稳步向上的。综上,恒温器策略的自动调节交易方式,为大家应对震荡行情提供了一定的思路。感兴趣的读者,可以根据自己的理解适当修改,做进一步的深入研究。

转载自 : 宽客在线

【最新研判】聚烯烃基本面、绝对价格和均线的“三角关系”——论“均线是否可以代表基本面” 原创 米斗研究中心 米斗资讯 米斗资讯 微信号 midou888_zx 功能介绍 浙江明日控股集团股份有限公司下属专业资讯窗口 前言在笔者的前两篇报告《关于聚烯烃交易逻辑的读书笔记》和《由“均线”延伸出去的思考》中,笔者尝试梳理、介绍了自身的交易逻辑和交易系统。其核心思想是围绕均线的“均值回归”体系的思考;其中,笔者提出了:“从长周期来看,均线是可以近似的代表对应商品的基本面情况的”这一假设,但是并没有进行验证和说明。因此,为了逻辑严密性和交易系统的实证合理性,笔者将在这篇文章中针对“均线能否近似的代表基本面”这一论题进行论证和实证说明。核心观点:基本面有广义和狭义之分,广义的基本面主要指长周期尺度上的供应和需求的匹配程度,而狭义的基本面主要指企业利润、生产成本、进出口边际、基差等短周期产生作用的细分指标。在没有明显宏观事件冲击的情况下,从半年以上的周期来看,聚烯烃均线可以近似的代表基本面情况;同时,这种均线对基本面的表征性是在上述均线的时间尺度内(如120天、240天的尺度内),但并没有解释在上述时间尺度内,到底是价格领先基本面还是基本面领先价格。反之,如果存在明显的宏观事件的冲击,如2008年-2009年,2014年-1015年两个时间段,基本面和均线表现错配,即所谓的背离,导致均线对基本面的表征性会降低,但是背离程度越大,其随后的均值回归效应越强。更进一步,笔者发现,若基本面和均线同步、同向运行,行情波动幅度相对较低,价格平稳运行;而当基本面和均线产生背离,则多数时间内价格波动幅度相对较大。基本面也存在广义和狭义之分,广义的基本面主要指长周期尺度上的供应和需求的匹配程度,而狭义的基本面主要指企业利润、生产成本、进出口边际、基差等短周期的细分指标。首先,就广义的基本面来讲,可以跟踪的指标是半年度或者年度的聚烯烃表观消费量增速。笔者在以前的文章中曾经提及到,表观消费量只有在长周期的角度来看才可以近似的被看作是需求增速;而在短周期内,如月度、季度的时间尺度上,表观消费量或许仅仅只能被当作供给数据的统计,而非真实消费需求的统计,因为这之间还差一个库存数据。在没有明显宏观事件冲击的情况下,从半年以上的周期来看,聚烯烃均线可以近似的代表基本面情况;同时,这种均线对基本面的表征性是在上述均线的时间尺度内(如120天、240天的尺度内),但并没有解释在上述时间尺度内,是价格领先基本面还是基本面领先价格。反之,如果存在明显的宏观事件的冲击,如2008年-2009年,2014年-1015年两个时间段,基本面和均线表现错配,即所谓的背离。上文图2和图3中,分别是聚乙烯和聚丙烯表观消费量年度同比增速、绝对价格以及120天移动平均线的走势。可以明显的发现,在2010年-2013年之间,半年度均线和表观消费量增速基本维持在同步、同向的运动趋势之中,而在2008年-2009年和2014年-2015年之间,均线和表观消费量增速出现明显背离。从具体数据来看,2008年、2009年聚丙烯表观消费量分别为1007万吨和1232万吨,同比增速22.34%;另外,同期聚乙烯表观消费量分别为1132万吨和1547万吨,同比增速36.66%。而从绝对价格的走势来看,2008年5月至2009年初,华东镇海炼化T30S聚丙烯价格从17500元/吨附近高位跌破7500元/吨,跌幅超57.14%;同时,同期聚乙烯期货主力价格从16700元/吨跌破5800元/吨,跌幅近65.27%。彼时,基本面和价格走势的错配主要是2008年全球范围内的金融危机,导致整体大宗商品价格普跌。另一方面,2014年-2015年,聚烯烃基本面走势向好,但是绝对价格、均线都呈现向下驱动,主要是2014年中旬的原油价格暴跌以及2015年中旬的国内“股灾”对整体资本市场的悲观预期。从具体数据来看,2014年、2014年聚丙烯表观消费量分别为1962万吨和2252万吨,同比增速14.78%;另外,同期聚乙烯表观消费量分别为2176万吨和2347万吨,同比增速7.86%。而从绝对价格的走势来看,2014年中旬至2015年底,华东镇海炼化T30S聚丙烯价格从11000元/吨附近高位跌破7000元/吨,跌幅超36.36%;同时,同期聚乙烯期货主力价格从11500元/吨跌破7500元/吨,跌幅近34.78%。更进一步,笔者发现,若基本面和均线同步、同向运行,则行情波动幅度相对较低,价格平稳运行;而当基本面和均线产生背离,则多数时间内价格波动幅度相对较大。但是,上文论述并没解释的是:在上述120天均线系统下,价格和基本面的领先性具体如何。仅仅解释了在120天均线系统下,价格和均线在没有宏观事件冲击下大概率维持一致方向运行,而当价格或者均线和基本面背离程度越大时,其均值回归效应的发生将更加强烈。通俗的讲,短期内看到基本面乐观然后单纯的做多期货,是很难获得收益的,除非将时间周期拉到足够长,足够基本面的作用完全体现为止,反之亦然。因此,不论时间周期、不判断市场状态,而时单纯照着基本面操作期货,可能只是一种比较体面的“死法”。最后,笔者想说的是,真正的“投研一体化”不仅要做好基本面研究的功夫,需要花大量时间、下苦工;同时,在交易逻辑、交易系统的梳理思考上,或许需要花费更加多的精力和思考,并且每个人的交易系统和逻辑或许都不一样,唯有不断尝试、不断摸索,或许才能离“真相”更进一步。《稼说送张琥》节选----宋.苏轼“博观而约取,厚积而薄发,吾告子止于此矣。”—END—往期回顾最新研判丨关于聚烯烃交易逻辑的读书笔记最新研判丨由“均线”延伸出去的思考

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均线

同样的道理,使用均线预测趋势也是有一定优劣。和趋势线不同,由于存在短期均线和长期均线,均线对于趋势的预测更为灵敏和方便。

如果是作日内交易,一般而言使用5日、10日均线配合使用把握整体走势,强势上涨沿着5日均线,出现回调会在10均线受到支撑,如果跌破10均线,就必须要谨慎加仓了。

如果是趋势性交易,可以参考30日均线,30日均线一般都是期货品种的趋势重要分界线。无论是有效跌破和突破都会出现趋势性行情。但是均线最大的缺点就是具有滞后性,无论你参考什么周期的均线,都必要要等到收盘以后才会得到确认。K线的形态分析恰好解决了该问题。

谢谢邀请。

首先 我要说的是。期货交易可以通过均线来判断趋势。最简单的说 ,均线也是来确定是否买卖的一项重要指标。品种的基本面也必须参考。只有多指标共振。得出的结果 才能决定个人是否开仓或者空仓。

我们拿a1901举例。


2018年10月15日。开始下跌 至今。一路滑坡。基本看不到多头的任何抵抗。中途你所有的加的多单。均被空头无情的按在地上摩擦。。。 当然了,这波走势我们从均线上分析。个人认为,当价格没有有效的站上5日线。或者5日线 没有翘头。多条均线没有粘合的情况下 你是不能开多单的。因为看不到反弹的趋势。一切都是徒劳。


没有交易能绝对的通过指标来判断。10月15日开始下跌。一直跌到11月2日开始止跌。横盘了6个交易日,均线刚刚开始粘合。给技术派,也就是通过指标 均线判断走势的期民们。制造出了一个要反弹的假象。(当然了 这是我们现在回顾走势的说法。) 这6个交易日内。肯定有很多人开始补仓多单。摊低成本的摊低成本。抄底的抄底。

结果呢 。好戏还在后面。这波抄底 的人 又被主力 无情的按在了第一波地板上狠狠的摩擦。。。。后面还有第2浪 。 现在属于第3浪横盘走势,,,我们可以看到现在这几个交易日又开始横盘了。前天刚准备突破。5日线刚准备翘头。昨天主力又将价格打了下来。总的来说 这一波下跌 。多单的兄弟 统统被绞杀。 不管是抄底的 还是补仓的。至今头估计都是大的。茶不思 反不香那种。。。

好了。上面是我个人讲解的已经走出来了的走势 。大家可以发现一个问题、下跌途中,价格都没有站稳过5日线。有几日刚站稳。次日又被无情的拉了下来。截止12月7日 还有持仓20多万手。到昨日还剩下9万8千多手。10万手的投资者财富蒸发。。。。。

期货交易的判断指标 我认为没有绝对的。

那么 指标可以判断趋势吗? 我认为是没有的。中长期可以通过基本面来判断。但是短期内 是不能通过指标判断的。更精确的说法 就是指标只是用来参考 轻仓或者重仓。

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盘面上我们看到的均线。他是随着价格走势变化而变化的。上午是金叉 下午下跌 有可能又变成了死叉。 他会随着价格下跌 而不断的向下。

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布林线。布林通道的中规是26日线。上下的过滤。标准差的一个算法。也是判断趋势的一项指标。看个人怎么用了。大家可以看看大的趋势的时候。趋势回归是非常惨的。

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均线通道 。

当所有的均线 开始粘合。向上 或者向下的时候 就是趋势形成的时候。可以锁仓 或者重仓跟进。 大家可以看看我上面发的豆1901 。趋势中,均线向下发散。中途不管哪个地方 你开空单都是盈利的。


以上是我个人的薄见 欢迎交流。另外我要说的是 所有的指标都是随着价格一起走。不是走到价格的前面 也就是说 只能边走边看。期货交易一定要注意仓位 趋势没有确立之前 切记不可重仓。 多均线发散 确实是可以重仓的。但是又有几个人能等到那个时候呢。我们做期货 要结合基本面 技术面 一起看。轻仓操作。不能头脑发热。自己去意淫趋势。意淫趋势的念想 只会死的体无完肤。被主力无情的绞杀。连翻本的机会都不会给你。。。。。

如江海行船:均线是水、是江河湖海,K线是舟是船舰、依然是潜艇。顺“势”而为、顺“风”顺“水”,乃交易投机的精髓!

K线浮在均线之上,均线也是逐步向上走陡当然是大势趋涨,反之则反向;其入场时机即是K线与均线纠缠之际,相应的止损区域依然如此——也许三五次、更甚几十次,一旦捕获到“趋势”必然是厚积薄发、利润丰厚(这里面的资金管理,顺势加仓等等就不一一赘述了)!

那么,依靠均线确认趋势就很明确了:当K线上穿或下穿均线、贴近均线……反正就是K线与均线互为纠缠在一起的时区,即是确认趋势最佳时机!

均线交易的优势:可以大资金分配投机,容量巨大;做单清闲自在,可以一边旅游一边做交易等等。 均线交易的劣势:不适合小微资金,赢率很低,不太适合盯盘做单(小短线小波段等等),得不偿失。

通过均线来确认趋势还是比较一目了然的,首先,5日均线10日均线30日均线甚至是60日均线是直线还是斜线,斜线分为从左向右下斜和从左向右上斜。

1.直线表示多空双方实力均衡,市场平稳,未有明显向上或向下的趋势。

2.从左向右下斜表明目前市场是走空行情趋势,做多则逆势而为。

3.从左向右上斜线表明目前市场是多方行情趋势,适合做多看涨。

4.短期均线上下交织方向不明显时,可参考更远期的均线来做为参考。

市场风云变幻无穷,机会和风险并存,需要参照的信息非常多,没有一成不变的行情,单单均线不足以证明市场趋势,投资需谨慎。

期货交易如何通过均线来确认趋势?

趋势无法被提前确认。如果趋势能被发现,那就说明市场有规律。

投机市场没有规律。

趋势需要跟踪,所以你能听到很多的趋势跟踪理念。

跟踪的本质是什么?试错!只要某个品种的走势有点像趋势,比如向上突破。那么就果断进场,后期如果下跌,那证明错了,出场。如果后期继续上涨,那么是趋势,持有。这便是趋势跟踪理念的核心。事后看都知道是趋势,等发现的时候菜都凉了。

你听过有人说是靠发现趋势盈利的么?都是付出有限的成本,去搏取相对高的收益。

另外,技术形态与技术指标,都没有前瞻性。

K线是一笔一笔交易画出来的,当K线停住时,它的后期走势需要等到再次有人交易的时候才会变化。人们先交易,然后走出了K线。你想知道通过K线走势判断后市,你就得有能力知道所有想要交易的人的相法和接下来的交易方向,这基本没有可能。

均线是根据K线的数值画出来的。是人们先交易,然后走出了K线,然后根据K线的值计算出均线的值,它更没有前瞻性。

技术形态与指标,可以成为交易试错的依据,但是无法成为预测的工具。

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其实想要做好期货也没有这么的难,找到有效的方法和工具可以帮助交易者。

一个会换挡的交易策略

从两幅图来看,上面是20日均线,以20日均线为准,在一波大涨中要做很多笔交易。下面这幅图是60日均线,以60日线为基准,只要两笔交易就可以了。这也是中期均线在大行情来时的一个优势。

是不是很简单,点赞支持一下,谢谢。

恒温器 Thermostat 交易策略,就是这种设计理念,在趋势行情中采用趋势策略,在震荡行情中采用震荡策略。这有点像汽车换挡,而决定换挡时机的因素,则是以潮汐指数(Choppy Market Index,简称CMI)为评判标准。

5日均线:

未来,谁也不知道行情会怎么走,均线更是不可能知道,因为均线本来就是价格算出来的,天然就滞后。

  • 前言

    趋势行情不会永远持续下去,事实上市场大部分时间都处于震荡行情,所以才会有人希望能得到一种交易策略,既可以用在趋势行情,也可以用在震荡行情。

今天小编讲讲MA均线(一),这个大家再熟悉不过了,一打开软件,图像上除了K线就是均线了。那么大家对均线真的了解么?

默认的五条均线都一字摆好架势了,各种多头排列了,那趋势确认了没有?单看均线,还有比这种情况更像是趋势吗?结果呢?一根大阴线差不点就回到了解放前。

注:在看K线图中,主要使用的核心均线只能是一到两条,根据投资者自身的习惯和喜好来确定。确定之后,其它均线起的是辅助作用,分清主从关系是使用均线系统的第一步。

不同的条件,出场位置不同,胜率和盈亏比也不同,而这些细节,需要你自己去设定。在自己的交易中不停的寻找出最适合自己的一种。

能持续保持股价在某条均线上的,那就是说明在这个我们关注的级别来看,股价是持续强势,也就是产生了上涨的趋势。反过来就是产生了下跌的趋势。

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当大行情来时,60日线要操作两次,120日线操作一次就够了。当然还是有一样的问题。顶部的反应更加迟钝。

比如下图:

【概念】

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